À + le = au, à + les = aux, de + le = du, de + les = des (contractions of articles)

With locations, you will use the preposition à = to/in + [a place] and de = from + [a place]. 
See also Using 'à' (to/in) and 'de' (from/of) with cities (prepositions)

However, when followed by the definite articles le or les, these prepositions "contract" with them to form one word.

Look at this summary of the rules:

Preposition + article  Contraction Example
à + le au
Je vais au cinéma. (le cinéma)
à + les aux
Je vais aux États-Unis. (Les États-Unis / USA)
de + le du 
Je viens du marché. (le marché /market)
de + les des
Je viens des Pays-Bas. (Les Pays-Bas / The Netherlands)
 
These don't contract
   
à + la  (no contraction) Je vais à la poste (the post office)
à + l' (no contraction) Je vais à l'hôtel.
de + la  (no contraction) Je viens de la piscine. (the swimming pool)
de + l' (no contraction) Je viens de l'auberge de jeunesse. (the youth hostel)
Listen to these examples :

Je vais au cinéma.I'm going to the cinema.

Je vais aux États-Unis. I'm going to the United States.

Je viens du marché.I'm coming from the market.

Je viens des Pays-Bas.I come from the Netherlands.
I am from the Netherlands.

Je vais à la poste. I'm going to the post office.

Je vais à l'hôtel.I'm going to the hotel.

Je viens de la piscine.I come from the swimming pool.

Je viens de l'auberge de jeunesse.I'm coming from the hostel.

 

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Examples and resources

Nous allons à la boulangerie.We are going to the bakery.
Je vais au cinéma.I'm going to the cinema.
Je vais à la poste. I'm going to the post office.
Noël au balcon, Pâques au tisonA warm Christmas means a cold Easter
(lit. Christmas on the balcony, Easter by the firebrand) 
Je viens de la piscine.I come from the swimming pool.
Joyeux, joyeux Noël, 
Aux mille bougies, 
Qu'enchantent vers le ciel, 
Les cloches de la nuit.
Happy, happy Christmas!  
To the thousand candles,  
That enchant to the heavens,  
The night bells.
Je viens des Pays-Bas.I come from the Netherlands.
I am from the Netherlands.
Je viens de l'auberge de jeunesse.I'm coming from the hostel.
Elle va au restaurant.She goes to the restaurant.
Je viens du marché.I'm coming from the market.
Ils viennent du cinéma.They're coming from the cinema.
Je vais aux États-Unis. I'm going to the United States.
Je vais à l'hôtel.I'm going to the hotel.

à


Marie est à l'école.Marie is in school.
Marie is at school.
Je vais au bureauI'm going to the office
Alain va à la maison.Alain is going home.
Alain is going to the house

de


Ils rentrent du restaurant.They're coming home from the restaurant.
Getting that for you now.